Что такое стоп-лосс и зачем он нам нужен

Что такое стоп-лосс и зачем он нам нужен?

Стоп-лосс - это автоматический ордер, который закрывает нашу сделку, как только цена достигает указанного уровня. Обычно при открытии ордера у нас есть выбор для установки нашего уровня стоп-лосса.

Существует 2 типа, если мы размещаем ордер на продажу, то нам нужно разместить стоп-лосс на определенном расстоянии выше нашей цены входа. Если мы размещаем ордер на покупку, нам нужно разместить стоп-лосс на определенном расстоянии ниже нашей цены входа. Например, допустим, на EURUSD цена находится на уровне 1.22432, и мы хотим продать так, если мы хотим стоп-лосс в 20 пунктов. Мы устанавливаем его на уровне 1.22632.

Использование стоп-лосса таким образом - это метод, позволяющий рисковать лишь небольшой суммой, обычно составляющей от 1% до 5% от нашего общего торгового капитала за сделку. И, следовательно, также ограничивает потери на нашем счете, что успокаивает наш разум при торговле. Самая важная часть торговли - это психология или, другими словами, то, как вы реагируете на эту цену, когда она запускает ваш сигнал. Или, другими словами, это повлияет на то, как вы работаете как трейдер.

Когда я торгую, я обычно рискую примерно 20 пипсами за сделку. Это означает, что если я торгую по 1 фунту за пункт, то мой риск составляет 20 фунтов стерлингов, а это значит, что мне понадобится общий банк в 400 фунтов стерлингов, если я хочу чувствовать себя комфортно, открывая эту сделку. Я бы не чувствовал себя комфортно, если бы рисковал больше, чем это, и если я не чувствую себя комфортно, это повлияет на мои торговые действия. Например, я могу колебаться и войти поздно, или если я вижу прибыль, но боюсь, что могу зафиксировать прибыль, но это может задушить действительно хорошую сделку. Итак, как мы понимаем, установление стоп-лосса на удобном для вас уровне очень важно для вашей психологии, что в целом повлияет на ваши торговые решения, которые повлияют на вашу производительность.

Я часто слышал, как говорят, что "настоящему профессиональному трейдеру все равно, выигрывает он или проигрывает". Что ж, это правда, потому что он знает, что его метод торговли, скорее всего, принесет прибыль в долгосрочной перспективе. Важно то, сколько сделок мы выигрываем по сравнению с тем, сколько мы теряем, и мы узнаем это только со временем. Вот почему, выигрываете вы или проигрываете, если вы настоящий профессионал, это просто не имеет значения в один конкретный день. Когда мы проигрываем в течение многих месяцев, это говорит нам о том, что у нас не все хорошо и нам нужно пересмотреть ситуацию.

Я уверен, что это предмет многих споров о том, как именно вы используете стоп, и я уверен, что есть больше книг и веб-сайтов, посвященных этой теме, но, насколько я вижу, настоящая долгосрочная прибыльная торговая система, нуждается в стоп-лоссе и очень важна. Она не должна полагаться на технику стоп-лосса, чтобы быть прибыльной, поскольку я уверен, что она не будет работать в долгосрочной перспективе, поскольку обычно такие системы в конечном итоге уничтожают весь ваш капитал, когда что-то идет не так.

Хорошая торговая система должна большую часть времени получать правильное направление, в противном случае она полагается на метод остановки, который, на мой взгляд, не является путем к долгосрочной прибыльной торговле. Давайте возьмем рулетку в качестве примера. Я не фанат онлайн-рулетки, но могу сказать вам по опыту, что нет системы, которая могла бы победить рулетку, что бы вы ни делали. Я слышал, что существует более 7000 систем рулетки. Среди них будут варианты тех, которые основаны на методе ставок, называемом Мартингейл. Позвольте мне кратко объяснить:

Мартингейл в основном нацелен на возмещение убытка путем удвоения следующей ставки. Привлекательность сильна и вполне обоснованна, поскольку кажется, что вы не можете проиграть, но, о да, вы можете. Видите ли, в конечном итоге длинная полоса неудач сведет на нет рисковый капитал игрока. Если вы посмотрите на игрока в рулетку с краткосрочной точки зрения, то вам покажется, что у него все хорошо, но если вы посмотрите на их игру в течение многих месяцев, они, скорее всего, в какой-то момент потеряли весь свой рисковый капитал.

Пример:

Баланс £ 100

Ставлю £1 на красное, теряется баланс = £99

Поставьте £ 2 на красное, и он выиграет Баланс = £ 101

Ставлю £1 на красное, выигрываю баланс = £102

Поставьте £ 1 на красное, и вы потеряете баланс = £ 101

Ставлю £2 на красное, теряется баланс = £99

Ставлю £4 на красное, теряется баланс = £95

Ставлю 8 фунтов на красное, теряется баланс = 87 фунтов

Ставлю £16 на красное, теряется баланс = £71

Ставлю 32 фунта на красное, теряется баланс = 39 фунтов

Ставлю 64 фунта на красное, оно теряет баланс = 39 фунтов

Вы не можете делать больше ставок, и у вас нет возможности вернуть до 103 фунтов стерлингов, так что вы проиграли

Это пример того, как для победы полагаются на ошибочную стратегию управления капиталом, а не на надежную систему (а здесь правильная система управления капиталом). Потому что вы просто не можете получить информацию или что-либо, что дало бы вам преимущество над числом. Если мы делаем плоские ставки на рулетке, преимущество казино также постепенно уменьшит наш баланс. Проще говоря, здесь можно полагаться только на удачу, чтобы получить прибыль.

Если мы возьмем фондовый рынок, хотя в нем есть элементы предсказуемости, это не ставки с фиксированными коэффициентами, вероятность того, что цена изменится в вашу пользу или в вашу сторону, постоянно меняется. Да, это может быть сложно, но хорошая система может все исправить, иначе не было бы долгосрочных прибыльных трейдеров, которые, я могу вас заверить, есть.

Некоторые из наиболее известных методов стоп-лосса, о которых я знаю:

Трейлинг-стоп

Это когда уровень стоп-лосса движется вместе с ценой на заранее определенном уровне, установленном трейдером. Например, допустим, цена равна 1.22432, и мы хотим продать, поэтому мы размещаем наш стоп на 1.22632. Теперь, если цена опустится до 1.22332, наш стоп также будет отставать и переместится к 1.22532 без какого-либо участия трейдера. Теперь, если цена движется против нас, стоп останется на уровне 1.22532, что фактически защитит нас от больших потерь, если мы оставим его на уровне 1.22632.

Но и у этого метода есть свои плюсы и минусы.

Плюсы = Это минимизирует потери

Минусы = Это не позволяет вашей торговле дышать и, следовательно, уменьшает некоторые возможные хорошие ходы цены.

Но все зависит от типа используемой вами системы. Я думаю, будет неплохо, если ваша система прогнозирует прорывы.

Безубыток

Когда цена движется в прибыли на определенную величину, установленную трейдером, стоп-лосс перемещается с уровня стоп-лосса на цену входа, защищая трейдера от любых потерь.

Например, допустим, цена равна 1.22432, и мы хотим продать, поэтому мы размещаем наш стоп на 1.22632. Если мы считаем, что нам следует переместить стоп в безубыток, когда мы получим прибыль на 20 пунктов. Когда цена достигает 1.22232, стоп перемещается с 1.22632 на 1.22432, наш уровень входа.

Я считаю, что этот метод стоп-лосса хорош для торговли на колебаниях или когда ваша система планирует удерживать сделку в течение дня для хорошего тренда.

Однако, и у этого метода есть свои плюсы и минусы.

Плюсы = Это позволяет вам удерживать свою сделку до тех пор, пока вы считаете, что цена будет двигаться в вашу пользу.

Минусы = Поскольку рынки колеблются, иногда это может остановить вас и, таким образом, упустить любую прибыль.

Все зависит от того, как ведет себя рынок, и я думаю, что этот метод основан на дальнейшем анализе поведения рынков.

Фиксация на 50%

Этот метод включает в себя, во-первых, разрешение торговле дышать, и поэтому подходит для удержания сделки в течение дня или 2 и фиксации половины того, что есть. Он хорош, потому что позволяет нашей торговле дышать и соответствует золотому правилу удержания победителей.

Обычно я бы торговал так:

Я бы ввел ордер на покупку в 8 утра, скажем, по EURUSD на уровне 1.22432 со стоп-лоссом в 20 пунктов на уровне 1.22232. Я возвращаюсь в 12 часов дня и вижу, что цена сейчас на уровне 1.23032, что означает, что я получил прибыль на 60 пунктов. Поэтому я бы переместил свой стоп на уровень 50% на 1.22732, так что теперь я знаю, что получил прибыль, несмотря ни на что, но у меня все еще есть возможность получить больше прибыли, если цена будет двигаться выше.

Стоп-разворот

Это происходит, когда мы размещаем противоположный ордер на уровне стоп-лосса. Это эффективный метод противодействия, когда вы неправильно заключаете сделку. Это работает таким образом, вы бы ввели ордер на покупку по EURUSD на уровне 1.22432 со стоп-лоссом в 20 пунктов на уровне 1.22232, но вы также разместили бы противоположную версию этого ордера на продажу на этом уровне стоп-лосса 1.22232.

С моей системой вы можете рисковать только 20 пунктами, но каждые 3-4 сделки будут приносить прибыль более 100 пунктов, потому что при использовании моей любимой системы блокировка составляет 50% с небольшой разницей. Вместо фиксации на уровне 50% я вместо этого смотрю на предыдущие основные ценовые пики и размещаю свой стоп на этих уровнях. Ценовые пики дают лучшее представление об истинном направлении рынка, так что есть лучший способ придерживаться этого направления, чем использовать ценовые пики, так как, хотя цена колеблется, если, например, она закрывается, цена не должна подниматься выше предыдущих пиков, пока не произойдет серьезное изменение направления.

Каково соотношение коэффициента прибыли и вашего идеального соотношения риска и прибыли?

Я видел много торговых систем, и все они отлично выглядят на бумаге, но есть одна вещь, которую они никогда не показывают, и это зависит от вас, чтобы найти себя. Это коэффициент коэффициента прибыли или PFR. Здесь вы найдете соотношение вашей прибыли к вашим убыткам. Если по многим сделкам он все еще выше 1, то ваша система прибыльна. Это один важный момент, который на самом деле не показывают вам все торговые системы, но это то, что вам нужно, чтобы быть настоящим, прибыльным трейдером!

Прибыльный трейдер.

Была 1 система, которую я помню, в частности, которая, я думаю, застряла у меня, и это то, что привело меня к цели удерживать сделку в течение нескольких дней для получения максимальной прибыли, рискуя лишь небольшой суммой. Очевидно, я не могу назвать здесь имена, но главное обещание заключалось в том, что большинство сделок приносят прибыль в 100 + пунктов к обеду. Теперь, как и все системы, о которых вы читали, они всегда показывают вам хорошее, скрывая плохое. Чего они вам не показывают, так это реальности работы этой системы. Вы сможете увидеть реальность только после того, как купите систему и испытаете ее самостоятельно.

Поэтому мы должны протестировать систему и найти ее истинный PFR.

Исходя из опыта, мои сделки обычно заканчиваются вознаграждением за риск от 1 до 4, что означает, что за каждый вложенный 1 фунт стерлингов я ожидаю возврата в размере 4 фунтов стерлингов, если эта сделка выиграет. Это утверждение не имеет значения, что действительно важно, так это коэффициент прибыли. Или просто ваши прибыли деленные на убытки (profit / loss). Если он выше 1, то прибыль ваша. Это зависит от того, насколько высоко выше 1, насколько быстро мы можем получить прибыль и сколько мы можем получить прибыли. Поэтому при торговле я всегда проверяю, работает ли моя система, и убеждаюсь, что PFR > 1.

Например, допустим, я разместил 1000 сделок с коэффициентом исполнения 1 к 4, и каждая выигрышная сделка приносит 20 фунтов стерлингов, а проигрышная - 5 фунтов стерлингов. Мы можем ожидать 250 победителей и 750 проигравших. Звучит плохо на первый взгляд, 750 проигравших, о нет! но следите:

250 победителей по 20 фунтов стерлингов за выигрыш = 5000 фунтов стерлингов

750 проигравших по 5 фунтов стерлингов за убыток = 3750 фунтов стерлингов

Итак,

Прибыль / убыток = PFR

5000 / 3750 = 1.33

Наш PFR составляет 1.33, что я бы сказал, что это реалистичный PFR. Торговля по 1 фунту стерлингов за пункт означает, что мы получим прибыль в размере 1250 фунтов стерлингов за 1000 размещенных сделок. Прибыль в размере 1250 фунтов стерлингов от инвестиций в размере 100 фунтов стерлингов - это серьезный потенциал для зарабатывания денег. Конечно, это консервативный PFR, есть много систем с более высоким PFR. Я знаю, что большинство систем реально достигают уровня чуть ниже 2.0. У меня 1.33, я могу с этим смириться.

Наши торговые системы, такие как EA Beat the Trend или EA Disperse, способны работать с коэффициентом PFR от 1,5 до 3 и даже больше. Но и другие наши торговые системы никогда не показывают результаты PFR меньше или равной 1. Как правило, значение этого коэффициента всегда намного больше 1.

Надеюсь, что вы теперь понимаете значение и преимущества стоп-лосс, а также сможете выбрать для себя стратегию и рассчитать PFR выбранной стратегии.

Всех успешной торговли и хороших профитов!